オーストラリア・エンハンスト・キャッシュ

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率で60ベーシス・ポイント以上の対ベンチマーク超過収益の獲得を目指します。

運用方針

社債、モーゲージ担保証券（MBS）、および資産担保証券（ABS）からすべての主要な投資適格セクターの固定利付き銘柄を活用し、高い流動性がある高格付けの高金利のポートフォリオを構築します。分散投資とリスク管理に注力し、銘柄選択、セクター・ローテーション、イールド・カーブ戦略、デュレーション管理から付加価値の獲得を目指します。

運用パフォーマンス2023年12月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: AUD52.7 million (2023年12月31日現在)
ベンチマーク: ブルームバーグ・オーストラリア・バンク・ビル・インデックス
運用開始日: 1999年3月1日

セクター配分2023年12月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Corporate 22.1 0.0
Covered 5.6 0.0
Asset Backed 46.2 0.0
Derivatives 0.0 0.0
Cash & Cash Equivalents 26.2 100.0
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2023年12月31日現在

Leverage None
Credit Quality AA+
Effective Duration 0.34 years
Spread Duration 1.32 years
Yield-to-Worst 4.91%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。