米国リミテッド・デュレーション・コンストレインド

運用目標

対ベンチマーク超過収益の獲得を目指します。

運用方針

あらゆる主要債券セクターを利用したポートフォリオを構築します。セクター・ローテーション、デュレーション管理、銘柄選択、年限構成エクスポージャーにより付加価値の獲得を目指します。

運用パフォーマンス2023年12月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD2.0 billion (2023年12月31日現在)
ベンチマーク: メリル･リンチ1～3年米国債インデックス*
運用開始日: 2006年4月1日

セクター配分2023年12月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Treasury 42.1 66.5
Agency 0.4 3.2
Repurchase Agreements 2.0 0.0
CMBS 4.9 0.0
RMBS 8.0 0.0
Asset-Backed 3.8 0.0
Credit 37.8 29.5
Municipal 0.0 0.1
Emerging Markets 0.1 0.7
Other Cash 0.8 0.0
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2023年12月31日現在

Leverage None
Credit Quality AA-
Effective Duration 1.99 years
Spread Duration 1.16 years
Yield-to-Worst 4.80%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 現在のベンチマークはメリル･リンチ1～3年米国債インデックス。