グローバル・インフレ連動債

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率75ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

インフレ連動債を投資対象としてポートフォリオを構築します。国別配分、年限構成、銘柄選択、デュレーション管理を付加価値の源泉とします。

運用パフォーマンス2020年3月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD2.5 billion (2020年3月31日現在)
ベンチマーク: ブルームバーグ・バークレイズ世界国債インフレ連動債インデックス (米ドルヘッジあり)
運用開始日: 2005年1月1日

セクター配分2020年3月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Treasury 0.0 0.0
Inflation-Linked 47.0 46.9
Developed Non- USD 46.2 53.1
EM Local Currency 2.7 0.0
Cash & Cash Equivalents 4.1 0.0
Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 47 47
United Kingdom 18 28
France 6 8
Japan 5 3
Italy 5 6
Spain 5 2
Cash & Cash Equivalents 4 0
Mexico 3 0
Germany 3 2
Canada 2 2
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2020年3月31日現在

Leverage None
Credit Quality AA
Effective Duration 12.26 years
Spread Duration 2.70 years
Yield-to-Worst 0.39%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。