日本債券コア

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率50~75ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

野村BPIをベンチマークとしつつ、投資対象を国内市場に限定せず、グローバルな先進国における投資適格級の国債や社債などにも目標トラッキングエラーを管理しながら投資を行います。為替ヘッジ後で日本国債よりも投資魅力度の高い海外国債に選別的に投資します。同様に、社債においても為替ヘッジ及び金利ヘッジ後の信用力対比で日本社債よりも投資魅力度の高い海外社債に投資します。

運用パフォーマンス2019年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: JPY52.5 billion (2019年6月30日現在)
ベンチマーク: 野村BPI総合指数
運用開始日: 2008年3月1日

セクター配分2019年6月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Japan Government/Agency 29.6 87.1
Japan Index-linked 14.9 0.0
Japan MBS/ABS 8.2 1.3
Japan Investment-Grade 23.1 11.5
Japan High-Yield 0.0 0.0
Global Government/Agency 2.0 0.0
Global Investment-Grade 12.8 0.0
Emerging Market 2.7 0.1
Cash & Cash Equivalents 6.7 0.0
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2019年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality A+
Effective Duration 9.89 years
Spread Duration 3.98 years
Yield-to-Worst 0.22%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。