米国エンハンスト・リクイディティ
運用目標
運用方針
概要
合計運用額: | USD4.5 billion (2020年12月31日現在) |
ベンチマーク: | カスタム・インデックス* |
運用開始日: | 1994年1月1日 |
セクター配分2020年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Treasury | 0.8 | 32.8 |
Agency | 2.6 | 2.3 |
Bank Obligations | 2.6 | 50.0 |
CMBS | 8.0 | 0.0 |
RMBS | 3.3 | 0.0 |
Asset-Backed | 14.7 | 0.0 |
Credit | 67.9 | 14.4 |
Emerging Markets | 0.0 | 0.4 |
Other Cash | 0.0 | 0.0 |
Municipal | 0.0 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2020年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | AA- |
Effective Duration | 1.03 years |
Spread Duration | 1.82 years |
Yield-to-Worst | 0.62% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* カスタム・インデックス は、シティ3ヶ月T-Billインデックス67%、バークレイズ1-3年米国債インデック33%で構成。