エージェンシーMBS

運用目標

ベンチマークに対して超過収益の獲得を目指します。

運用方針

ジニーメイ（GNMA）、ファニーメイ（FNMA）、フレディマック（FHLMC）のエージェンシー・モーゲージ担保証券（MBS）のみを投資対象とし、期限前返済リスクおよびコンベクシティリスクに注意しながらポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2024年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD3.7 billion (2024年8月31日現在)
ベンチマーク: ブルームバーグ米国MBSインデックス
運用開始日: 2006年5月1日

セクター配分2024年6月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
GNMA 22.6 23.3
FNMA 33.5 74.8
FHLMC 29.9 1.9
Agency Hybrids 0.2 0.0
CMBS 13.7 0.0
Cash & Cash Equivalents 0.1 0.0
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2024年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality AAA
Effective Duration 5.41 years
Spread Duration 5.33 years
Yield-to-Worst 5.46%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。