アジア債券 (外貨建て)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100～150ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

アジアの米ドル建てソブリン債、準ソブリン債および社債を投資対象とし、分散の効いたポートフォリオを構築します。セクター配分、国別配分・デュレーション戦略、サブセクター配分、銘柄選択、イールドカーブ戦略、通貨配分を付加価値の源泉とします。シナリオ分析とリスクバジェットを行うことで、戦略の分散を図り、ポートフォリオのリスクを管理します。

運用パフォーマンス2024年3月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD96.5 million (2024年3月31日現在)
ベンチマーク: JPモルガン・アジア投資適格クレジット・インデックス
運用開始日: 1997年1月1日

セクター配分2024年3月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Investment-Grade Credit 2.4 4.5
EM Government 26.2 39.2
EM Corporate 72.9 56.2
Cash & Cash Equivalents -1.5 0.0
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2024年3月31日現在

Leverage None
Credit Quality A-
Effective Duration 4.74 years
Spread Duration 4.73 years
Yield-to-Worst 3.86%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。