米国コア
運用目標
運用方針
概要
合計運用額: | USD33.7 billion (2024年3月31日現在) |
ベンチマーク: | ブルームバーグ米国総合インデックス |
運用開始日: | 1989年1月1日 |
セクター配分2024年3月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Treasury | 12.8 | 42.1 |
Inflation-Linked | 0.7 | 0.0 |
Agency | 0.3 | 1.1 |
Agency MBS | 33.3 | 26.0 |
CMBS | 6.1 | 1.6 |
Non-Agency MBS | 4.7 | 0.0 |
Asset Backed | 2.2 | 0.5 |
Investment-Grade Credit | 26.3 | 27.4 |
CLO | 5.9 | 0.0 |
EM Government | 2.4 | 1.1 |
EM Corporate | 2.4 | 0.3 |
Other | 0.0 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 2.8 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2024年3月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | AA- |
Effective Duration | 6.71 years |
Spread Duration | 5.00 years |
Yield-to-Worst | 5.03% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。