米国ストラクチャード・プロダクト

運用目標

投資行動との整合性を保ちつつ、トータルリターンの最大化を図ります。

運用方針

ノン・エージェンシー・モーゲージ担保証券、モーゲージ担保証券（MBS）、 商業用不動産担保付証券 （CMBS）、資産担保証券 （ABS）などを用いポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2023年12月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD1.7 billion (2023年12月31日現在)
ベンチマーク: ベンチマークは特に定めておりません。*
運用開始日: 2007年8月1日

セクター配分2023年12月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Residential Mortgages 62.5 0.0
Commercial Mortgages 27.9 0.0
Opportunistic ABS 6.5 0.0
Treasury Derivative 0.0 0.0
Cash 2.4 0.0
Credit REITS 0.7 0.0
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2023年12月31日現在

Leverage None
Credit Quality B
Effective Duration 2.85 years
Spread Duration 4.68 years
Yield-to-Worst 11.50%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 当コンポジットの戦略を的確に反映したベンチマークはないため、超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。