グローバル債券総合

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率150ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

世界の債券及び通貨を投資対象としてポートフォリオを構築します。国別配分、通貨配分、セクター配分、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略、銘柄選択を付加価値の源泉とします。広範な市場への分散、デュレーション管理及び通貨エクスポージャーのヘッジによりポートフォリオのリスクを管理します。

運用パフォーマンス2024年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD15.9 billion (2024年6月30日現在)
ベンチマーク: ブルームバーグ・グローバル・グローバル総合インデックス（米ドルヘッジあり)
運用開始日: 2001年4月1日

セクター配分2024年6月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Governments 33.7 44.0
Inflation-linked 2.8 0.0
Supranationals 1.9 6.1
Agencies 0.0 1.8
MBS 17.0 11.3
ABS 0.0 0.8
Covered Bonds 0.0 1.5
Senior Financials 10.5 6.3
Subordinated Financials 5.4 0.8
Industrials 7.2 9.4
Utilities 0.0 1.9
High Yield 1.9 0.0
Bank Loans 0.0 0.0
Local Emerging Markets 18.7 13.2
Emerging Market Corporates 1.6 1.0
EUR Emerging Markets 0.8 0.5
USD Emerging Markets 0.0 1.2
Other 0.0 0.0
Cash/Cash Equivalents -1.5 -0.0
Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 44 41
Germany 12 5
United Kingdom 9 4
China 8 10
France 3 5
Mexico 3 1
Italy 2 3
Canada 2 4
Brazil 2 0
Japan 2 10
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2024年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality AA-
Effective Duration 7.90 years
Spread Duration 3.28 years
Yield-to-Worst 5.04%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。