米国バンクローン
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2024年3月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
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概要
合計運用額: | USD868.6 million (2024年3月31日現在) |
ベンチマーク: | Morningstar LSTA米国レバレッジド・ローン・トータル・リターン(米ドル建て)インデックス* |
運用開始日: | 2003年10月1日 |
セクター配分2024年3月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Basic Industry | 2.3 | 6.1 |
Capital Goods | 9.5 | 12.1 |
Communications | 6.7 | 9.3 |
Consumer Cyclical | 15.8 | 18.0 |
Consumer Non Cyclical | 13.2 | 14.1 |
Energy | 3.0 | 2.2 |
Technology | 14.0 | 19.1 |
Transportation | 4.2 | 3.3 |
Industrial Other | 1.4 | 2.4 |
Utility | 0.3 | 1.6 |
Finance | 17.5 | 11.8 |
Structured | 10.5 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 1.6 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2024年3月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | BB- |
Effective Duration | 0.07 years |
Spread Duration | 2.46 years |
Yield-to-Worst | 9.30% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2005年4月1日以前はバンク・オブ・アメリカ レバレッジド・ローン・インデックスを使用。