米国バンクローン
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2024年6月30日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
概要
合計運用額: | USD634.9 million (2024年8月31日現在) |
ベンチマーク: | Morningstar LSTA米国レバレッジド・ローン・トータル・リターン(米ドル建て)インデックス* |
運用開始日: | 2003年10月1日 |
セクター配分2024年6月30日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Basic Industry | 2.6 | 6.2 |
Capital Goods | 7.8 | 12.6 |
Communications | 8.2 | 9.1 |
Consumer Cyclical | 17.6 | 18.4 |
Consumer Non Cyclical | 13.4 | 13.5 |
Energy | 2.5 | 2.4 |
Technology | 15.3 | 19.0 |
Transportation | 4.1 | 3.4 |
Industrial Other | 1.7 | 2.5 |
Utility | 0.6 | 1.8 |
Finance | 15.9 | 11.0 |
Structured | 10.1 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 0.2 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2024年6月30日現在
Leverage | None |
Credit Quality | BB- |
Effective Duration | 0.12 years |
Spread Duration | 2.51 years |
Yield-to-Worst | 9.49% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2005年4月1日以前はバンク・オブ・アメリカ レバレッジド・ローン・インデックスを使用。