トータル・リターン・アンコンストレインド(TRU)
運用目標
運用方針
概要
合計運用額: | USD3.5 billion (2024年3月31日現在) |
ベンチマーク: | ベンチマークは設定しておりません* |
運用開始日: | 2004年7月1日 |
セクター配分2024年3月31日現在
Sectors | Market Value (%) | Notional Market Value1 (%) |
Benchmark (%) |
---|---|---|---|
Treasury | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
Inflation-Linked | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Agency MBS | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
CMBS | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
Non-Agency MBS | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Asset Backed | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
Investment-Grade Credit | 14.5 | -8.4 | 0.0 |
High-Yield Credit | 10.3 | -2.4 | 0.0 |
Bank Loan | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
CLO | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
Developed Non- USD | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
EM Government | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
EM Local Currency | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
EM Corporate | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Other | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2024年3月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | A |
Effective Duration | 2.77 years |
Spread Duration | 3.03 years |
Yield-to-Worst | 6.54% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 当戦略を的確に反映したベンチマークはなく、従って超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。