カレンシー・アルファ

運用目標

市場サイクルを通じて、キャッシュリターンに対して年率500ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

グローバルな相対価値分析とG10諸国通貨及びエマージング通貨を中心とする分散投資戦略を通じた付加価値向上に特化した戦略です。グローバルなリサーチ結果と弊社独自のモデルを活用しながら、経験豊かなポートフォリオ・マネージャーの定性判断を組み合わせて投資判断を行います。相対価値分析では、ポートフォリオで採用しているポジションについて、その評価順位、運用ポジション（ロングまたはショート）、ポジションサイズを決定するモデルを用いて行います。

運用パフォーマンス2024年3月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD306.8 million (2024年3月31日現在)
ベンチマーク: FTSE１ヶ月物国庫短期証券
運用開始日: 2008年3月1日

ポートフォリオの特性2024年3月31日現在

Leverage None
Credit Quality AAA
Effective Duration 0.21 years
Spread Duration 0.00 years
Yield-to-Worst 7.08%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。