米国コア
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
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概要
合計運用額: | USD34.5 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | ブルームバーグ米国総合インデックス |
運用開始日: | 1989年1月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Treasury | 9.0 | 41.6 |
Inflation-Linked | 0.9 | 0.0 |
Agency | 0.3 | 1.1 |
Agency MBS | 33.4 | 26.6 |
CMBS | 6.5 | 1.6 |
Non-Agency MBS | 4.5 | 0.0 |
Asset Backed | 2.0 | 0.5 |
Investment-Grade Credit | 26.9 | 27.2 |
CLO | 5.5 | 0.0 |
EM Government | 2.6 | 1.0 |
EM Corporate | 2.5 | 0.3 |
Cash & Cash Equivalents | 6.0 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | AA- |
Effective Duration | 6.86 years |
Spread Duration | 5.14 years |
Yield-to-Worst | 5.02% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。