グローバル国債(ソブリン)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

世界の投資適格国国債及び通貨を投資対象としてポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2020年12月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD5.8 billion (2020年12月31日現在)
ベンチマーク: FTSE世界国債インデックス(米ドルヘッジなし)*
運用開始日: 1999年6月1日

セクター配分2020年12月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Governments 68.7 97.7
Inflation-linked 6.9 0.0
Supranationals 1.9 0.0
Agencies 1.1 0.0
Local Emerging Markets 8.0 2.3
Emerging Market Corporates 0.5 0.0
EUR Emerging Markets 0.7 0.0
USD Emerging Markets 4.4 0.0
Cash/Cash Equivalents 7.7 0.0
Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 43 35
Cash & Cash Equivalents 8 0
Japan 6 17
United Kingdom 6 6
Spain 6 5
Italy 6 8
France 5 9
Mexico 4 1
Indonesia 3 0
Belgium 3 2
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2020年12月31日現在

Leverage None
Credit Quality AA
Effective Duration 8.59 years
Spread Duration 3.34 years
Yield-to-Worst 0.66%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2006年6月1日以前はJPモルガン・グローバルGBI(米ドルヘッジなし)を使用。