グローバル国債(ソブリン)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

世界の投資適格国国債及び通貨を投資対象としてポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2019年9月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD6.9 billion (2019年9月30日現在)
ベンチマーク: FTSE世界国債インデックス(米ドルヘッジなし)*
運用開始日: 1999年6月1日

セクター配分2019年9月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Governments 62.7 97.7
Inflation-linked 9.1 0.0
Supranationals 4.4 0.0
Agencies 1.4 0.0
Local Emerging Markets 12.8 2.3
Emerging Market Corporates 0.5 0.0
USD Emerging Markets 3.2 0.0
Cash/Cash Equivalents 6.0 0.0
Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 45 39
Italy 8 7
Mexico 6 1
Cash & Cash Equivalents 6 0
Spain 5 5
Japan 4 19
France 4 8
Belgium 3 2
Poland 3 0
United Kingdom 3 5
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2019年9月30日現在

Leverage None
Credit Quality AA
Effective Duration 8.14 years
Spread Duration 3.30 years
Yield-to-Worst 1.41%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2006年6月1日以前はJPモルガン・グローバルGBI(米ドルヘッジなし)を使用。
** パフォーマンスは、グローバル国債(ソブリン)(米ドルヘッジなし)コンポジット。