グローバル国債(ソブリン)
運用目標
運用方針
概要
| 合計運用額: | USD6.8 billion (2019年12月31日現在) |
| ベンチマーク: | FTSE世界国債インデックス（米ドルヘッジなし）* |
| 運用開始日: | 1999年6月1日 |
セクター配分2019年12月31日現在
| Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
|---|---|---|
| Governments | 64.5 | 97.5 |
| Inflation-linked | 9.0 | 0.0 |
| Supranationals | 5.3 | 0.0 |
| Agencies | 1.0 | 0.0 |
| Local Emerging Markets | 12.7 | 2.5 |
| Emerging Market Corporates | 0.5 | 0.0 |
| EUR Emerging Markets | 0.6 | 0.0 |
| USD Emerging Markets | 3.2 | 0.0 |
| Cash/Cash Equivalents | 3.1 | 0.0 |
| Country Exposure, Top Ten (MV) | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
|---|---|---|
| United States | 46 | 39 |
| Italy | 7 | 7 |
| Mexico | 6 | 1 |
| Japan | 5 | 18 |
| Spain | 5 | 5 |
| France | 5 | 8 |
| Poland | 4 | 0 |
| Cash & Cash Equivalents | 3 | 0 |
| United Kingdom | 3 | 5 |
| Indonesia | 3 | 0 |
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2019年12月31日現在
| Leverage | None |
| Credit Quality | AA |
| Effective Duration | 8.40 years |
| Spread Duration | 3.54 years |
| Yield-to-Worst | 1.63% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2006年6月1日以前はJPモルガン・グローバルGBI（米ドルヘッジなし）を使用。
** パフォーマンスは、グローバル国債(ソブリン)（米ドルヘッジなし）コンポジット。