グローバル国債(ソブリン)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

世界の投資適格国国債及び通貨を投資対象としてポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2020年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD6.9 billion (2020年6月30日現在)
ベンチマーク: FTSE世界国債インデックス（米ドルヘッジなし）*
運用開始日: 1999年6月1日

セクター配分2020年6月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Governments 66.4 97.8
Inflation-linked 10.7 0.0
Supranationals 4.6 0.0
Agencies 1.1 0.0
Local Emerging Markets 6.9 2.2
Emerging Market Corporates 0.5 0.0
EUR Emerging Markets 0.7 0.0
USD Emerging Markets 3.9 0.0
Cash/Cash Equivalents 5.3 0.0
Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 47 37
Italy 7 7
Spain 6 5
Japan 6 18
Cash & Cash Equivalents 5 0
France 5 8
Germany 4 6
United Kingdom 3 5
Mexico 3 1
Indonesia 3 0
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2020年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality AA
Effective Duration 9.34 years
Spread Duration 4.32 years
Yield-to-Worst 0.89%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2006年6月1日以前はJPモルガン・グローバルGBI（米ドルヘッジなし）を使用。