グローバル国債(ソブリン)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

世界の投資適格国国債及び通貨を投資対象としてポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2020年9月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD5.7 billion (2020年9月30日現在)
ベンチマーク: FTSE世界国債インデックス（米ドルヘッジなし）*
運用開始日: 1999年6月1日

セクター配分2020年9月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Governments 69.2 97.7
Inflation-linked 7.2 0.0
Supranationals 5.0 0.0
Agencies 1.1 0.0
Local Emerging Markets 6.8 2.3
Emerging Market Corporates 0.5 0.0
EUR Emerging Markets 0.7 0.0
USD Emerging Markets 4.5 0.0
Cash/Cash Equivalents 5.0 0.0
Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 45 37
Japan 6 17
Spain 6 5
Italy 5 8
Cash & Cash Equivalents 5 0
France 5 9
Germany 4 6
United Kingdom 4 5
Mexico 3 1
Belgium 3 2
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2020年9月30日現在

Leverage None
Credit Quality AA
Effective Duration 8.89 years
Spread Duration 4.28 years
Yield-to-Worst 0.80%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2006年6月1日以前はJPモルガン・グローバルGBI（米ドルヘッジなし）を使用。