グローバル国債(ソブリン)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

世界の投資適格国国債及び通貨を投資対象としてポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2018年12月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD10.2 billion1 (2018年12月31日現在)
ベンチマーク: FTSE世界国債インデックス（米ドルヘッジなし）*
運用開始日: 1999年6月1日

セクター配分2018年12月31日現在

Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
United States 50 37
France 9 8
Cash/Cash Equivalents 7 0
Italy 7 7
Mexico 6 1
Japan 4 19
Spain 4 5
Britain 3 5
Indonesia 3 0
Germany 2 6
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2018年12月31日現在

Leverage None
Credit Quality AA
Effective Duration 6.04 years
Spread Duration 2.20 years
Yield-to-Worst 2.20%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2006年6月1日以前はJPモルガン・グローバルGBI（米ドルヘッジなし）を使用。
** パフォーマンスは、グローバル国債(ソブリン)（米ドルヘッジなし）コンポジット。