米国バンクローン

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率50~75ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

バンクローンを投資対象とし、分散の効いたポートフォリオを構築します。業種配分、発行体・銘柄選択を付加価値の源泉とします。業種及び発行体の分散によりポートフォリオのリスクを管理します。

概要

合計運用額: 56億米ドル (2016年12月31日現在)
ベンチマーク: S&P/LSTAパフォーミング・ローン・インデックス*
運用開始日: 2003年10月1日

セクター配分2016年12月31日現在

米国バンクローン - セクター配分2016年12月31日現在
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2016年12月31日現在

米国バンクローン - ポートフォリオの特性2016年12月31日現在

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2005年4月1日以前はバンク・オブ・アメリカ レバレッジド・ローン・インデックスを使用。