米国バンクローン
運用目標
運用方針
概要
合計運用額: | USD2.0 billion (2020年12月31日現在) |
ベンチマーク: | S&P/LSTAパフォーミング・ローン・インデックス* |
運用開始日: | 2003年10月1日 |
セクター配分2020年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Basic Industry | 0.0 | 4.8 |
Capital Goods | 8.7 | 10.4 |
Communications | 5.7 | 11.0 |
Consumer Cyclical | 25.6 | 19.2 |
Consumer Non-Cyclical | 22.8 | 17.3 |
Energy | 0.3 | 2.3 |
Finance | 12.6 | 9.1 |
Industrial Other | 2.4 | 2.9 |
Technology | 12.9 | 18.1 |
Transportation | 4.4 | 2.8 |
Utility | 0.0 | 2.0 |
ETF | 2.9 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 1.7 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2020年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | B+ |
Effective Duration | 0.23 years |
Spread Duration | 2.53 years |
Yield-to-Worst | 4.94% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2005年4月1日以前はバンク・オブ・アメリカ レバレッジド・ローン・インデックスを使用。