米国バンクローン
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
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概要
合計運用額: | USD863.9 million (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | Morningstar LSTA米国レバレッジド・ローン・トータル・リターン(米ドル建て)インデックス* |
運用開始日: | 2003年10月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Basic Industry | 1.7 | 5.8 |
Capital Goods | 9.2 | 11.6 |
Communications | 7.9 | 9.8 |
Consumer Cyclical | 17.8 | 18.2 |
Consumer Non Cyclical | 14.3 | 14.0 |
Energy | 2.7 | 2.4 |
Technology | 12.7 | 19.7 |
Transportation | 3.3 | 3.6 |
Industrial Other | 1.0 | 2.2 |
Utility | 0.2 | 1.7 |
Finance | 18.1 | 10.9 |
Structured | 10.2 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 1.0 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | B |
Effective Duration | 0.23 years |
Spread Duration | 3.14 years |
Yield-to-Worst | 9.28% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 2005年4月1日以前はバンク・オブ・アメリカ レバレッジド・ローン・インデックスを使用。