グローバル・クレジット

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率75~100ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

投資適格社債を投資対象としてポートフォリオを構築します。セクター配分、発行体・銘柄選択を付加価値の源泉とします。

運用パフォーマンス2020年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD4.1 billion (2020年6月30日現在)
ベンチマーク: ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・クレジット・インデックス
運用開始日: 2006年8月1日

セクター配分2020年6月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Basic Industry 5.2 2.7
Capital Goods 3.7 3.9
Communications 6.1 6.6
Consumer Cyclical 5.3 5.7
Consumer Non-Cyclical 10.9 11.1
Energy 6.7 5.8
Financials 45.3 28.3
Technology 3.3 4.8
Transportation 0.7 2.3
Utilities 3.5 6.8
Industrial Other 1.2 1.0
Government-Related 5.6 20.7
Asset-Backed Securities 2.6 0.3
CDX -16.0 0.0
Cash & Cash Equivalents 0.2 0.0
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2020年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality A-
Effective Duration 7.37 years
Spread Duration 6.27 years
Yield-to-Worst 2.80%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。