グローバル・クレジット
運用目標
運用方針
概要
合計運用額: | USD3.6 billion (2019年9月30日現在) |
ベンチマーク: | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・クレジット・インデックス |
運用開始日: | 2006年8月1日 |
セクター配分2019年9月30日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Basic Industry | 5.3 | 2.7 |
Capital Goods | 2.4 | 3.6 |
Communications | 5.0 | 6.3 |
Consumer Cyclical | 2.9 | 5.9 |
Consumer Non-Cyclical | 7.0 | 10.6 |
Energy | 7.5 | 6.1 |
Finance | 42.3 | 28.9 |
Technology | 1.9 | 4.3 |
Transportation | 0.0 | 2.4 |
Utility | 2.8 | 6.6 |
Industrial Other | 0.3 | 0.9 |
Government-Related | 14.3 | 21.6 |
Structured | 2.7 | 0.3 |
CDX & ITRX | -14.7 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 6.6 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2019年9月30日現在
Leverage | None |
Credit Quality | A+ |
Effective Duration | 6.59 years |
Spread Duration | 4.83 years |
Yield-to-Worst | 3.27% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
** パフォーマンスは、グローバル・クレジット(米ドルヘッジあり)コンポジット。