トータル・リターン・アンコンストレインド(TRU)
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
概要
合計運用額: | USD3.5 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | ベンチマークは設定しておりません* |
運用開始日: | 2004年7月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Market Value (%) | Notional Market Value1 (%) |
Benchmark (%) |
---|---|---|---|
Treasury | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
Inflation-Linked | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Agency MBS | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
CMBS | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Non-Agency MBS | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
Asset Backed | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
Investment-Grade Credit | 18.9 | -3.8 | 0.0 |
High-Yield Credit | 10.2 | -1.4 | 0.0 |
Bank Loan | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
CLO | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
Developed Non- USD | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
EM Government | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
EM Local Currency | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
EM Corporate | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
Other | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | A |
Effective Duration | 2.54 years |
Spread Duration | 2.78 years |
Yield-to-Worst | 8.19% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 当戦略を的確に反映したベンチマークはなく、従って超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。