マルチアセット・クレジット
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
概要
合計運用額: | USD8.5 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | ベンチマークは設定しておりません* |
運用開始日: | 2010年10月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) |
---|---|
High-Yield Credit | 33.9 |
Bank Loans | 18.1 |
Investment-Grade Credit | 9.4 |
RMBS | 0.0 |
NARMBS | 9.3 |
EM USD Sovereigns | 2.4 |
EM USD Corporates | 4.0 |
EM Local Debt | 1.5 |
CMBS | 6.8 |
CLO | 7.9 |
Asset Backed Securities | 1.4 |
Government | 1.3 |
Cash & Cash Equivalents | 3.3 |
Other | 0.5 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | BB |
Effective Duration | 5.02 years |
Spread Duration | 3.25 years |
Yield-to-Worst | 7.98% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 当コンポジットの戦略を的確に反映したベンチマークはないため、超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。