アジア債券 (外貨建て)

運用目標

リスクをベンチマーク水準に維持しつつ、市場サイクルを通じて、年率100~150ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

アジアの米ドル建てソブリン債、準ソブリン債および社債を投資対象とし、分散の効いたポートフォリオを構築します。セクター配分、国別配分・デュレーション戦略、サブセクター配分、銘柄選択、イールドカーブ戦略、通貨配分を付加価値の源泉とします。シナリオ分析とリスクバジェットを行うことで、戦略の分散を図り、ポートフォリオのリスクを管理します。

運用パフォーマンス2019年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD1.7 billion (2019年6月30日現在)
ベンチマーク: カスタム・インデックス*
運用開始日: 1997年1月1日

セクター配分2019年6月30日現在

Country Exposure, Top Ten (MV) Portfolio (%) Benchmark (%)
China 44 0
Singapore 20 0
Hong Kong 8 0
Indonesia 7 0
Australia 5 0
United Kingdom 4 0
South Korea 3 0
Malaysia 3 0
Sri Lanka 2 0
Switzerland 1 0
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2019年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality BBB
Effective Duration 2.66 years
Spread Duration 2.73 years
Yield-to-Worst 4.28%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 現在のベンチマークは、コンポジット構成口座のベンチマークの加重平均リターン。
内訳はパフォーマンス・ディスクロージャーをご覧ください。