カレンシー・アルファ

運用目標

市場サイクルを通じて、キャッシュリターンに対して年率500ベーシス・ポイント程度の超過収益の獲得を目指します。

運用方針

グローバルな相対価値分析とG10諸国通貨及びエマージング通貨を中心とする分散投資戦略を通じた付加価値向上に特化した戦略です。グローバルなリサーチ結果と弊社独自のモデルを活用しながら、経験豊かなポートフォリオ・マネージャーの定性判断を組み合わせて投資判断を行います。相対価値分析では、ポートフォリオで採用しているポジションについて、その評価順位、運用ポジション(ロングまたはショート)、ポジションサイズを決定するモデルを用いて行います。

運用パフォーマンス2019年9月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD42.5 million (2019年9月30日現在)
ベンチマーク: FTSE1ヶ月物国庫短期証券
運用開始日: 2008年3月1日

セクター配分2019年9月30日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
Treasury Bill 89.3 0.0
USD FX forward 19.0 0.0
JPY FX forward 6.9 0.0
EUR FX forward -38.4 0.0
GBP FX forward -24.9 0.0
CAD FX forward 20.8 0.0
AUD FX forward 40.3 0.0
CHF FX forward 17.1 0.0
SEK FX forward -48.6 0.0
NOK FX forward 92.0 0.0
NZD FX forward -84.0 0.0
Cash & Cash Equivalents 10.5 0.0
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2019年9月30日現在

Leverage None
Credit Quality AAA
Effective Duration 0.20 years
Spread Duration 0.00 years
Yield-to-Worst 3.23%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。