エージェンシーMBS

運用目標

ベンチマークに対して超過収益の獲得を目指します。

運用方針

ジニーメイ(GNMA)、ファニーメイ(FNMA)、フレディマック(FHLMC)のエージェンシー・モーゲージ担保証券(MBS)のみを投資対象とし、期限前返済リスクおよびコンベクシティリスクに注意しながらポートフォリオを構築します。

運用パフォーマンス2018年12月31日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD3.1 Billion (2018年12月31日現在)
ベンチマーク: ブルームバーグ・バークレイズ米国MBSインデックス
運用開始日: 2006年5月1日

セクター配分2018年12月31日現在

Sectors Portfolio (%) Benchmark (%)
GNMA 33.8 29.6
FNMA 34.8 42.6
FHLMC 23.1 27.7
Agency Hybrids 1.9 0.0
CMBS 9.4 0.0
Cash & Cash Equivalents -3.1 0.0
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2018年12月31日現在

Leverage None
Credit Quality AAA
Effective Duration 4.44 years
Spread Duration 5.11 years
Yield-to-Worst 5.11%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。