マクロ・オポチュニティーズ

運用目標

トータル・リターンの最大化を追求します。

運用方針

グローバル金利やグローバル・クレジットにおけるレラティブ・バリュー取引機会に注目し、流動性の高いデリバティブ証券や現物債券による分散されたポートフォリオを構築します。広範な債券市場の中で、主に証券やセクター間のレラティブ・バリューに着目することにより、オポチュニスティックな投資を通じたトータル・リターンの最大化を目指します。

運用パフォーマンス2024年6月30日

収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。

概要

合計運用額: USD1.2 billion (2024年8月31日現在)
ベンチマーク: ベンチマークは設定しておりません*
運用開始日: 2012年4月1日

セクター配分2024年6月30日現在

Sectors Portfolio (%)
Peripheral Europe -4.1
Municipals 0.2
IG Credit 13.1
MBS/ABS 19.6
Emerging Markets 46.7
HY Credit 5.5
Foreign Exchange 49.7
注記 ：上記のセクター配分は、組入ファンド（該当のある場合）のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。

ポートフォリオの特性2024年6月30日現在

Leverage None
Credit Quality BBB
Effective Duration 9.59 years
Spread Duration 2.53 years
Yield-to-Worst 5.25%

過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 当コンポジットの戦略を的確に反映したベンチマークはないため、超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。