マクロ・オポチュニティーズ
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
概要
合計運用額: | USD3.3 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | ベンチマークは設定しておりません* |
運用開始日: | 2012年4月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) |
---|---|
Municipals | 0.8 |
Peripheral Europe | 0.2 |
IG Credit | 26.2 |
Foreign Exchange | 47.4 |
MBS/ABS | 12.1 |
HY Credit | 4.6 |
Emerging Markets | 42.7 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | BBB |
Effective Duration | 8.05 years |
Spread Duration | 1.35 years |
Yield-to-Worst | 5.49% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。
* 当コンポジットの戦略を的確に反映したベンチマークはないため、超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。